大将军位尊权重，但天下之士大夫不称颂你。你应该效法古代名将，招贤荐士，将名声搞得大一点。”卫青答道：“自从魏其、武安侯厚待宾客，天子切齿痛恨。亲待士大夫、招贤士去不肖，那是天子的权柄。做臣子的，只要奉公守法就可以了，做那些干什么！”当然他也有过教训，如武帝曾为削弱地方势力，徙富豪于茂陵，大侠郭解因名声过大，尽管家无余财，也被列入名单。卫青前往说情，武帝答日：“一个平民百姓竟能使大将军为其说情，怎么可能没钱呢？”卫青诺诺而退，也因此得知自己只能做哪些事，只可做哪些事，从此更加小心谨慎。
相比之下，霍去病就显得更为任性使气、一往无前。他打仗竟然没有学过古兵法。武帝有一次想将吴子、孙子兵法教给他，他马上拒绝说：“打仗只要大致明白方略就可以了，没有必要学古兵法。”但他也确实把国家大事放在心头。汉武帝曾为霍去病盖房子，期间让霍去病去看看，霍去病答日：“匈奴未灭，无以家为也。”慷慨之言，千年后仍掷地有声！他有一点与卫青迥然相异的是：他生性剽悍果敢，无甚顾忌，不爱士卒，不重士人。他出征时，带足上等食物，班师时常有剩余，而他的士卒常常吃不饱。在塞外，士兵无粮疲惫无力时，他还会下令兴建临时球场，踢球娱乐。《孙子兵法》讲述将领爱兵的重要性时说“视卒如婴儿，故可与之赴深溪；视卒如爱子，故可与之俱死”，霍去病偏偏来了一个反面的证明，可见天下事从来未可一以律之。
元狩六年（前117年），霍去病病死，年仅23岁。武帝为纪念他的功绩，仿祁连山的样子给他建造坟墓。十一年后，卫青死去，不知享年几何。